복잡하게만 느껴지는 금융시장,
금융공학의 기초를 이해하며 경제의 기본 개념을 쌓는다
금융 거래 얘기만 나오면 무슨 말인지 감을 못 잡는다면?
주식은 이제 막 시작했는데, 여전히 경제는 하나도 모르겠다면?
돈이 나가고 들어오는 일련의 흐름을 알고 싶다면?
우리는 어떤 비즈니스를 하고, 어떤 생활을 하든지 금융과 아주 밀접하게 관련을 맺으며 살아간다. 이처럼 가까운 존재인 금융은 현대화를 거치며 거대하게 몸집을 불렸고, 금융상품은 날이 갈수록 복잡해지고 있다. 이러한 배경에는 ‘파생상품’이라는 새로운 형태의 금융거래가 존재하는데, 이 거대한 파생상품 시장에서 일어난 혼란은 세계 경제에까지 영향을 미칠 수 있는 존재다. 현대 금융을 이해하려면 파생상품을 이해해야 한다. 이 파생상품을 뒷받침하는 것이 바로 금융공학이다.
대통령 선거, 자연재해, 금융위기 등 세계 정세가 뒤바뀌고 흔들리면서 만들어낸 사회적 파장은 금융시장에도 커다란 영향을 미친다. 금융기관이나 다양한 금융상품에 투자하는 투자가들은 손실을 입지 않도록 철저하게 이론으로 무장하여 위기관리에 임할 필요가 있는데, 이러한 ‘리스크 관리’ 역시 금융공학이 뒷받침한다.
지진 리스크나 대통령 선거의 결과 예측도 거래할 수 있다?
네덜란드의 튤립 투기로 알아보는 선도거래의 원리?
파생상품은 고대 그리스에서부터 시작되었다?
이 책의 1장과 2장에서 소개하는 다양한 개념과 사례들로 금융공학과 파생상품 이론에 쉽게 접근하였다면, 3장에서는 금융공학의 핵심을 이루는 파생상품 가격 이론을 다루며 현실 시장과 가까운 경제 원리를 탐독해볼 수 있다. 이어지는 4장에서는 리스크 관리의 기본을 파악하고, 금융공학의 한계와 앞으로 금융공학과 우리들이 마주할 과제를 생각해본다.
금융공학은 일종의 종합공학으로, 금융 지식은 물론 확률통계, 미적분 등 다양한 수학적 기법을 필요로 한다. 자칫하면 어려워 보일 수 있고 실제로도 난해한 부분이 분명 존재하지만, 개념 자체는 논리적이고 간단하다. 손실이 발생할 확률을 객관적으로 측정하기 위한 리스크 관리 개념은 금융 이외의 분야에서도 응용이 가능하다.
우리는 일상 속에서 금융공학의 원리와 사례를 수없이 경험하면서도 이를 어렵게만 여기고 있다. 『가볍게 읽는 금융공학』에서는 일상에서 볼 수 있는 금융공학의 핵심 사례를 비롯해 과거에 있었던 역사적 사건과 도표, 그림, 칼럼 등을 통해 금융거래를 잘 알고자 하는 누구나 금융공학의 핵심에 접근하기 쉽도록 해설하였다.
프롤로그
제1장 금융공학 이해하기
1-1 금융공학이란 무엇인가?
1-2 파생상품이란 무엇인가?
1-3 파생상품의 특징
1-4 파생상품의 종류
1-5 리스크란 무엇인가?
1-6 리스크 관리의 기본
Column 파생상품 시장의 슈퍼스타
제2장 파생상품 이해하기
2-1 파생상품은 고대 그리스에서 시작되었다?
2-2 삿초 동맹은 일종의 스왑거래다?
2-3 금리
2-4 환
2-5 주식, 상품, 신용
Column 은행에 취직한 로켓 공학자
2-6 선물거래
2-7 선도거래
2-8 금리스왑
2-9 통화스왑
2-10 옵션
2-11 신용 파생상품
2-12 그 밖의 파생상품 거래
Column 파생상품은 대량살상무기
제3장 파생상품 가격 이론의 두 개의 축
3-1 시점에 따라 달라지는 금액의 가치
3-2 어떤 금리를 적용할 것인가?
3-3 스폿 레이트로 변환하기
3-4 등가교환의 원칙
3-5 프리미엄은 어떻게 정해지는가?
3-6 볼러틸리티란 무엇인가?
3-7 변형 옵션의 계산./.
3-8 블랙 숄즈 모형
3-9 엑셀로 시험해 보는 실제 블랙 숄즈 모형
3-10 블랙 숄즈 모형의 사용법
3-11 현실 시장의 적합성
Column 파생상품의 명칭
제4장 리스크 관리의 기본 파악하기
4-1 리스크 관리의 기본적인... 개념
4-2 밸류 앳 리스크 계산 방법
4-3 리스크 관리의 한계와 과제
찾아보기
참고문헌
다부치 나오야 [저]
금융 애널리스트이자 컨설턴트로 밀레투스 파이낸셜 컨설팅 대표이사, 시그마 베이스 캐피털 주식회사 시니어 펠로, 시그마 인베스트먼트스쿨 학장으로 활동하고 있다. 1985년 히토쓰바시대학교 경제학부를 졸업하고 일본 장기신용은행(현 신생은행)에 입사해 파생상품을 개발하고 포트폴리오를 운용했다. 해외 증권 자회사인 LTCB 인터내셔널로 옮겨 파생상품 거래 책임자, 귀국해서 금융시장 영업, 은행 파생상품 포트폴리오 관리 책임자를 맡았다. 이후 UFJ파트너스투신(현 미쓰비시UFJ투신)에서 채권운용부 수석 펀드매니저로 채권 운용, 신상품 개발, 프론트 리스크 관리, 스트럭처드 프로덕트 투자 등을 담당했다. 부동산 펀드 운영사 대표, 생명보험사 집행 임원을 거쳐 2012년부터 현직에 종사하고 있다. 지은 책으로 《확률적 사고의 힘》, 《가볍게 읽는 금융공학》, 《불확실성 초입문》 등이 있다.
안선주 [저]
이화여자대학교 통번역대학원 한일통역과를 졸업하였다. 2년동안 일본에 거주한 경험이 있으며, 방송, 영화, 금융 등 여러 곳에서 통번역 근무했던 경력이 있다. 현재 엔터스코리아 일본어 번역가로 활동 중이다. 주요역서로는 『탐닉의 설계자들』, 『가볍게 읽는 금융공학』이 있다.
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