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R로 하는 퀀트 트레이딩 : R을 활용한 금융 데이터 분석과 알고리즘 트레이딩
데이터 과학 시리즈(에이콘)1 ㅣ 해리 조가코퓰러스, 이민재 ㅣ 에이콘출판 ㅣ Quantitative Trading with R: Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant’s Pers
  • 정가
33,000원
  • 판매가
29,700원 (10% ↓, 3,300원 ↓)
  • 발행일
2017년 10월 31일
  • 페이지수/크기/무게
380page/189*236*24/900g
  • ISBN
9791161750651/1161750657
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  • 시리즈 도서
데이터 과학 시리즈(에이콘)(총79건)
컴퓨터 비전을 위한 다중 시점 기하학 2/e : 카메라를 위한 수학     58,500원 (10%↓)
컴퓨터 비전 5/e : 원리, 알고리듬, 응용     76,500원 (10%↓)
고객 리텐션의 전략 : 데이터를 통해 고객 이탈을 막아라     36,000원 (10%↓)
데이터의 미학 : 빅데이터 기술에서 데이터 과학자까지 데이터에 관한 모든 것     31,500원 (10%↓)
The R Book(한국어판) : R로 배우는 데이터 분석 기술     49,500원 (10%↓)
  • 상세정보
  • 무료로 사용이 가능한 통계 분석용 프로그래밍 언어인 R을 활용해 최근 자산 운용에서 널리 쓰이는 퀀트 분석을 수행하는 법을 배운다. 퀀트 투자에 필요한 통계 이론과 R 사용법을 기초부터 설명해 퀀트 분석에 익숙하지 않거나 처음 R을 접하는 사람도 따라갈 수 있도록 구성했다. 실제 금융 데이터를 가지고 트렌드 팔로잉(trend following) 전략과 평균 회귀(mean reverting) 전략을 구현해봄으로써 퀀트 투자를 체험해 본다.
  • ★ 이 책의 대상 독자 ★ 실무에서 퀀트 투자 업무를 수행하거나 향후 관련 분야로 진출하고자 R과 퀀트 분석을 배우려는 독자에게 적합하다. ★ 옮긴이의 말 ★ 최근 몇 년간 퀀트 투자에 대한 수요가 크게 늘고 있다. 퀀트(Quant)란 계량적 분석을 뜻하는 Quantitative Analytics에서 나온 말로, 수학, 통계 지식을 갖고 대용량의 데이터로부터 의미 있는 정보를 추출해 투자에 활용하는 방법을 말한다. 전통적인 투자는 개별 기업의 재무제표 분석과 경제, 산업에 대한 투자자의 직관으로 결정되기 때문에 투자 의사 결정 과정이 오래 걸린다. 반면 퀀트 투자는 미리 정해진 모델에 의해 다량의 데이터를 분석하기 때문에 빠르고 일관된 의사 결정이 가능하다. 해외의 자산운용사들은 계량 분석을 매우 중요시한다. 특히 헤지펀드 시장에서 유명한 회사들은 대부분 퀀트 기반의 운용 프로세스를 갖고 있다. 국내에서도 퀀트 분석은 스마트 베타, 로보어드바이저의 유행과 함께 점차 확대되고 있으며, 정성적 분석으로 유명한 운용사들조차 적극적으로 관련 인력을 채용 중이다. 통계 분석용 프로그래밍 언어인 R은 누구나 무료로 사용할 수 있는 오픈소스의 강점을 바탕으로 학계 및 산업에서 널리 쓰이고 있다. R에서는 이미 만들어진 다양한 패키지를 활용해 필요한 분석을 수행할 수 있고, 복잡한 연산도 빠르게 처리할 수 있다. 이러한 특성 때문에 퀀트 분석에서 R은 기존 상용 프로그램을 빠르게 대체해가며 주된 분석 도구로 자리 잡았다. 이 책에서 다루는 quantmod, PerformanceAnalytics 등 퀀트 분석을 위해 만들어진 패키지를 활용하면 기관 투자가는 물론 개인 투자자도 손쉽게 금융 데이터를 분석해 투자에 적용할 수 있다. 최근 데이터 분석에서 가장 큰 화두인 머신 러닝 딥러닝 역시 R에 있는 패키지를 활용해 전문가 수준의 분석을 수행할 수 있다. 투자 성과를 측정하는 지표로 정보 비율(information ratio)이 있다. 이는 초과 성과를 낼 수 있는 운용역의 능력(investment skill)과 투자 기회(breadth) 제곱근의 곱으로 이뤄진다. 정성적 분석이 큰 수익을 내는 소수의 투자에 집중한다면 IR=IC*√N 식에서 N보다 IC에 집중한다고 볼 수 있다. 퀀트 투자는 사람이 일일이 검토할 수 없는 수많은 유니버스를 대상으로 분석을 수행할 수 있어 투자 기회 N을 높일 수 있다. 해외 투자를 포함해 다양한 자산 군으로 투자 대상을 확대해가는 자산 운용 흐름에서 퀀트 투자는 필수적이다. 실무에서 투자를 진행하거나 향후 관련 분야로 진출하기를 원한다면 이 책을 통해 R과 퀀트 분석에 익숙해지는 기회를 얻기 바란다.
  • 1장. 개요 __목표 __금융 시장과 금융 상품 __트레이딩 전략 __고빈도 매매 __주문장 __거래 자동화 __데이터 구하기 __요약 2장. 거래 도구 __R 언어 __R 시작 __c() 객체 __matrix() 객체 __data __list() 객체 __new.plot() 함수 사용하기 __함수형 프로그래밍 __R에서 함수 작성 __분기와 반복 __추천하는 스타일 가이드 __상관관계 예제 __요약 3장. 데이터 작업 __R로 데이터 불러오기 __R에서 패키지 설치 __데이터의 저장과 전달 __스프레드시트에서 데이터 추출 __데이터베이스 접근 __dplyr 패키지 __xts 패키지 사용 __quantmod 패키지 사용 __quantmod로 그래프 그리기 __ggplot2로 그래프 그리기 __요약 4장. 기초 확률 통계 __통계란? __모집단과 표본 집단 __R에서 중심 극한 정리 __비편향성과 효율성 __확률 기초 __확률 변수 __확률 __확률 분포 __베이즈와 빈도학파 접근 __동전 시뮬레이션 __RStan 사용 __요약 5장. 중급 확률 통계 __무작위 과정 __주가 분포 __정상성 __urca를 이용한 정상성 확인 __정규성의 가정 __상관관계 __데이터 ...
  • 해리 조가코퓰러스 [저]
  • 이민재 [저]
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