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실전 알고리즘 트레이딩 배우기 : 파이썬으로 시작하는 알고리즘 트레이딩의 기초와 실전 전략
에이콘 데이터 과학 시리즈1 ㅣ 세바스티앙 도나디오, 이기홍 ㅣ 에이콘출판 ㅣ Learn Algorithmic Trading
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  • 발행일
2021년 02월 26일
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428page/189*235*31/1013g
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9791161754901/1161754903
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에이콘 데이터 과학 시리즈(총77건)
고객 리텐션의 전략 : 데이터를 통해 고객 이탈을 막아라     36,000원 (10%↓)
데이터의 미학 : 빅데이터 기술에서 데이터 과학자까지 데이터에 관한 모든 것     31,500원 (10%↓)
The R Book(한국어판) : R로 배우는 데이터 분석 기술     49,500원 (10%↓)
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  • 상세정보
  • 실전 알고리즘 트레이딩을 위한 기초 환경, 지식과 함께 백테스트 및 리스크 관리 기법과 노하우, 실전에서의 유의 사항을 전달한다. 파이썬을 기반으로 간단한 트레이딩 시그널부터 시작해서 경제 이벤트 기반 및 변동성 조정의 고급 기법을 활용하는 방법을 보여주고, 그 기법을 머신러닝 기법과 어떻게 결합하는지까지 알려준다.
  • [이 책에서 다루는 내용] ■ 현대 알고리즘 트레이딩 시스템과 전략의 구성 요소 이해 ■ 파이썬을 이용한 머신러닝의 알고리즘 트레이딩 시그널과 전략에의 적용 ■ 평균 회귀, 추세 추종, 경제 지표 발표 등을 기반으로 한 트레이딩 전략의 구축, 시각화, 분석 ■ 파이썬 트레이딩 전략을 위한 위험 관리 시스템의 계량화 및 구축 ■ 트레이딩 봇의 성과를 향상시키고자 트레이딩 전략을 시뮬레이션하는 백테스터 구축 ■ 라이브 시장에 트레이딩 전략을 배포하고 수익성 유지와 개선을 위한 운영 [이 책의 대상 독자] 소프트웨어 엔지니어, 금융 거래자, 데이터 분석가, 기업가, 알고리즘 거래의 탐구를 시작하고 싶어 하는 모든 사람을 위한 책이다. 알고리즘 트레이딩이 어떻게 작동하는지, 트레이딩 시스템의 모든 구성 요소가 무엇인지, 블랙박스와 그레이박스 거래에 필요한 프로토콜과 알고리즘, 완전히 자동화되고 수익성 있는 트레이딩 비즈니스 구축 방법을 알고 싶다면 이 책이 꼭 필요하다. [이 책의 구성] 1장, ‘알고리즘 트레이딩의 기초’에서는 알고리즘 트레이딩이 무엇이며 알고리즘 트레이딩이 고빈도수 또는 낮은 지연 시간 거래와 어떻게 관련돼 있는지 설명한다. 규칙 기반에서 AI로 이어지는 알고리즘 거래의 진화를 살펴본다. 알고리즘 거래 개념, 자산 분류 및 계기 등 본질적인 내용을 다룰 것이다. 어떻게 알고리즘을 결정하는가를 배운다. 2장, ‘기술적 분석을 통한 시장 해석’에서는 몇 가지 인기 있는 기술적 분석 방법을 다루며, 시장 데이터의 분석에 적용하는 방법을 보여 준다. 시장 추세, 지지, 저항을 활용한 기초 알고리즘 트레이딩을 실시한다. 3장, ‘기초 머신러닝을 통한 시장 예측’에서는 여러 가지 간단한 회귀 및 분류 방법을 검토하고 구현하며, 트레이딩에 지도 통계적 학습 방법을 적용하는 것의 장점을 설명한다. 4장, ‘인간의 직관에 의한 고전적 트레이딩 전략’에서는 몇 가지 기본적인 알고리즘 전략(모멘텀, 추세, 평균회귀)을 살펴보고, 그 작동과 장단점을 설명한다. 5장, ‘고급 알고리즘 전략’에서는 좀 더 진보된 접근 방식(통계적 차익 거래, 페어 상관관계)과 그들의 장단점을 검토해 기본적인 알고리즘 전략을 통합한다. 6장, ‘알고리즘 전략의 위험 관리’에서는 알고리즘 전략에서 위험(시장 위험, 운영 위험, 소프트웨어 구현 버그)을 측정하고 관리하는 방법을 설명한다. 7장, ‘파이썬 트레이딩 시스템 구축’에서는 앞에서 만들어진 알고리즘에 기초해 거래 전략을 지원하는 기능적 구성 요소를 설명한다. 파이썬을 이용해 작은 트레이딩 시스템을 구축할 것이며, 앞에서 나온 알고리즘을 사용해 거래할 수 있는 트레이딩 시스템을 구축할 것이다. 8장, ‘트레이딩 거래소 연결’에서는 트레이딩 시스템의 통신 구성 요소를 설명한다. 파이썬에 있는 퀵픽스 라이브러리를 사용해서 거래 시스템을 실제 교환에 연결할 것이다. 9장, ‘파이썬 백테스트 시스템 구축’에서는 트레이딩 봇의 성능을 검증하고자 대량의 데이터로 테스트를 실행해 트레이딩 알고리즘을 향상시키는 방법을 설명한다. 모델이 구현되면 트레이딩 로봇이 트레이딩 인프라에서 예상대로 동작하는지 테스트(구현 관련 실수 확인)해야 한다. 10장, ‘변화하는 시장 참여자와 시장 조건 적응’에서는 실시간 거래 시장에 배포할 때 전략이 예상대로 수행되지 않는 이유를 논의하고, 전략 자체 또는 기본적인 가정 내에서 문제를 해결하는 예를 제공한다. 또한 잘 수행되고 있는 전략이 왜 성능 면에서 서서히 악화되는지를 논의하고, 이것을 어떻게 해결할 것인지 설명하는 몇 가...
  • 1부. 소개 및 환경 설정 1장. 알고리즘 트레이딩 기초 __왜 트레이딩을 하는가? __현대적 트레이딩 환경의 기본 개념 ____시장 섹터 ____자산 클래스 ____현대 거래소의 기본 사항 ____알고리즘 트레이딩 개념의 이해 ____직관에서 알고리즘 트레이딩까지 ____알고리즘 트레이딩 시스템의 구성 요소 ____왜 파이썬인가? __요약 2부. 거래 신호 생성 및 전략 2장. 기술적 분석을 통한 시장 해석 __추세와 모멘텀 기반 지표 기반의 트레이딩 전략 설계 ____지지와 저항 지표 __기본적 기술적 분석 기반의 트레이딩 시그널의 생성 ____단순이동평균 ____지수이동평균 ____APO ____MACD ____볼린저 밴드 ____상대강도지표 ____표준편차 ____모멘텀 __트레이딩 자산의 계절성과 같은 고급 개념의 구현 __요약 3장. 기초 머신러닝을 통한 시장 예측 __용어와 표기의 이해 ____금융 자산 탐구 __선형회귀 방법을 이용한 예측 모델 구축 ____최소제곱법 ____규제화와 수축 - 라소와 릿지 회귀 ____결정트리회귀 __선형분류 방법을 이용한 예측 모델 구축 ____k-최근접 이웃 ____서포트 벡터 머신 ____로짓 회귀 __요약 3부. ...
  • 세바스티앙 도나디오 [저]
  • 이기홍 [저]
  • 카네기멜론 대학교에서 석사 학위를 받았고, 피츠버그 대학교 Finance Ph.D, CFA,FRM이며, 금융, 투자, 경제분석 전문가다. 삼성생명, HSBC, 새마을금고 중앙회, 한국투자공사 등과 같은 국내 유수의 금융 기관, 금융 공기업에서 자산운용 포트폴리오 매니저로 근무했으며, 현재 딥러닝과 강화학습을 금융에 접목시켜 이를 전파하고 저변을 확대하는 것을 보람으로 삼고 있다. 저서로는 『엑셀 VBA로 쉽게 배우는 금융공학 프로그래밍』(한빛미디어, 2009)이 있으며, 번역서로는 『포트폴리오 성공 운용』(미래에셋투자교육연구소, 2010), 『딥러닝 부트캠프 with 케라스』(길벗, 2017), 『프로그래머를 위한 기초 해석학』(길벗, 2018)과 『실용 최적화 알고리즘』(에이콘, 2020), 『초과 수익을 찾아서 2/e』(에이콘, 2020), 『자산운용을 위한 금융 머신러닝』(에이콘, 2020), 『실전 알고리즘 트레이딩 배우기』(에이콘, 2021), 『존 헐의 비즈니스 금융 머신러닝 2/e』(에이콘, 2021) 등이 있다. 누구나 자유롭게 머신러닝과 딥러닝을 자신의 연구나 업무에 적용해 활용하는 그날이 오기를 바라며 매진하고 있다.
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